À Toronto, l’indice S&P/TSX s’est déplumé de 205,87 points (1,40%) pour fermer à 14 460 points. La Bourse canadienne a été pénalisée par des baisses importantes dans les secteurs névralgiques des ressources (matériaux et énergie).

À New York, on s’inquiétait de l'impact du ralentissement de la croissance mondiale, sur les entreprises américaines: le Dow Jones a chuté de 1,97% et le Nasdaq de 2,02%.

Selon des résultats définitifs, le Dow Jones a plongé de 334,97 points, à 16 659,25 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 90,26 points à 4 378,34 points.

L'indice élargi S&P 500, a lâché 2,07%, ou 40,68 points, à 1 928,21 points.

Les indices ont creusé leurs pertes au fur et à mesure de la journée alors que la nervosité s'emparait du marché, effaçant au passage entièrement les forts gains enregistrés la veille grâce au ton jugé très accomodant de la Réserve fédérale dans le compte-rendu de sa dernière réunion.

Signe de cette fébrilité, l'indice VIX, ou "indice de la peur", a bondi de 24,16% à 18,76, à son plus haut niveau depuis février.

Les nouvelles sur la santé de l'économie américaine étaient pourtant plutôt bonnes jeudi.

Côté emploi, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé aux Etats-Unis la semaine dernière, faisant tomber leur moyenne sur quatre semaines au plus bas depuis huit ans.

Surtout, les chiffres diffusés par les premières grandes sociétés publiant leurs résultats du troisième trimestre étaient encourageants, qu'il s'agisse d'Alcoa ou de PepsiCo.

Mais "les inquiétudes sur la croissance en Europe, alimentées par les indicateurs sur l'Allemagne, ont primé", a estimé William Lynch de Hinsdale Associates.

Après la diffusion de plusieurs statistiques alarmantes sur l'industrie ou les exportations en début de semaine, les quatre grands instituts de conjoncture allemands ont en effet révisé jeudi en nette baisse leurs prévisions communes de croissance pour la première économie européenne en 2014 et 2015.

"Les investisseurs se demandent jusqu'à quel point la faiblesse de l'économie européenne va affecter les résultats des entreprises, et le marché n'aime pas l'incertitude", a commenté William Lynch.

Pour Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services, les courtiers sont aussi préoccupés par les forts mouvements de baisse, voire de correction, "qui se développent dans plusieurs sous-secteurs du marché" comme dans l'énergie, les matières premières ou les sociétés à faible capitalisation.

"Le mois d'octobre est traditionnellement un mauvais mois pour le marché actions. Mais au cours des deux dernières semaines, on a quand même enregistré la moitié des pires séances de l'année", a relevé de son côté Art Hogan de Wunderlich Securities en mettant en avant le retour sur le devant de la scène d'une forte volatilité.

Mais "étant donné l'envolée qu'on a connu l'an dernier et le fait qu'on n'a pas enregistré de correction depuis très longtemps, un peu de volatilité n'est pas surprenant", a estimé William Lynch. "Ce qui est inhabituel, c'est le calme qu'on a eu au cours des deux dernières années."

Le marché obligataire a terminé près de l'équilibre. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a reculé à 2,327% contre 2,330% mercredi soir et celui des bons à 30 ans est resté stable, à 3,062%.