Selon Barclays Capital, quelle que soit la méthodologie que Tim Geithner adoptera, les évaluateurs devront tenir compte de deux critères :
- la structure actuelle du capital des banques,
- la nature de leurs actifs et les risques de pertes de valeurs supplémentaires.
Le résultat de cette simulation serait que les banques les plus vulnérables au niveau du capital seraient Citigroup, Bank of America, PNC, Wells Fargo, et US Bancorp.
En tenant compte de la nature de leurs actifs et des risques de dégradation de la valeur de ces actifs, US Bancorp, Suntrust, Bank of America, BB&T, Fifth Third, and Citigroup sont celles qui sont exposées aux plus grandes charges.
Dans le cadre du plan Geithner, les banques qui ne passeraient pas le stress test seront sauvées par le biais d’une injection de capital, ce qui équivaut à une quasi-nationalisation. Les plus solides maintiendront la structure de leur capital et pourront bénéficier d’un rachat de leurs actifs toxiques.
