Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a dévoilé vendredi ses lignes directrices pour le ratio de couverture de liquidité. D’ici 2015, les banques canadiennes devront afficher un ratio de couverture de liquidité de 100%.
Le BSIF vient de dévoiler les nouvelles normes applicables aux banques du pays en matière de couverture de liquidité, faisant suite à la publication des lignes directrices du Comité de Bâle en janvier dernier.
D’ici 2015, les banques canadiennes devront détenir suffisamment d’actifs de «haute qualité», jugés comme des actifs liquides, pour couvrir 100% de la trésorerie sortante sur une période de 30 jours. Le Comité de Bâle demande pour sa part que les banques atteignent cette cible d’ici 2019.
Les actifs qui se qualifient en tant qu’actifs de haute qualité sont l’argent comptant et les actifs qui peuvent être convertis en monnaie sonnante et trébuchante avec une faible ou sans perte sur les marchés privés.
Les banques canadiennes seront seulement exonérées de cette obligation en période de crise, pour une simple raison : car les banques auront besoin de ces actifs liquides durant les moments de stress.
Le BSFI a aussi souligné qu’il allait raffermir les règles relatives au NSFR (net stable funding ratio), qui garantit le financement des actifs à plus long terme. Généralement, les banques s’endettent à court terme à de faibles taux d’intérêt pour prêter à long terme à des taux plus élevés. En période de crise, les banques se retrouvent en danger, car le marché à court terme se gèle.
Le BSFI dit qu’il préférait attendre les directives mondiales avant de renforcer le NSFR, mentionnant toutefois que la nouvelle règle sera en place d’ici janvier 2018. Le Comité de Bâle travaille actuellement sur les modifications à apporter à ce ratio.
